Как использовать корреляцию валютных пар

18/05/2020 Pelikaan

Если вы открыли позицию на повышение EUR/USD, а цена идет против вас, то позиция на понижение в противоположной паре, такой как USD/CHF может вас выручить. Самое разумное, безусловно, работать только с одной парой и не играться в противоположные парные сделки, ибо можно очень быстро доиграться до некрасивых показателей. У них все наоборот, сильная обратная корреляция, где коэффициент нередко достигает абсолютного значения -1.00.

Корреляция валютных пар Форекс

Корреляция валютных пар – это взаимосвязь, которая существует между двумя или более валютными парами на форекс-рынке. Корреляция валютных пар – это взаимосвязь между различными валютными парами на рынке форекс. Другими валютными парами, которые, как правило, демонстрируют сильную корреляцию, являются валютные пары AUD/USD и NZD/USD.Австралия и Новая Зеландия также географически, экономически и промышленно очень близки друг к другу. Так вот «корреляция валютных пар» – это очень мощный инструмент, дающий знания тем, кто проводит торговлю с несколькими валютными парами. Корреляция валютных пар – это статистическая связь или зависимость между двумя или более валютными парами на форекс-рынке. Знание корреляции между валютными парами на рынке форекс поможет новичкам лучше понять, как одна пара влияет на другую и в каких случаях можно ожидать схожие движения цен.

Поэтому важно проверять текущий коэффициент корреляции перед принятием решения, не опираясь на устаревшие данные. Стоит помнить, что валютный рынок волатилен, поэтому открытие двух одинаковых сделок с коррелирующими валютами может привести не только к двойной прибыли, но и к двойному убытку. При этом стоит учитывать тип корреляции и открывать соответствующий ордер. С помощью корреляции можно эффективно управлять рисками.

Для применения хеджа необходимо разбираться в каждом из торгуемых инструментов и знать наверняка, что обратная корреляционная зависимость является закономерностью, а не случайным совпадением. В нижней части графика появится матрица, в которой будет проводиться анализ корреляции по 7 популярным валютным инструментам на периоде в 50 баров. НО, не существует индикаторов и советников в распространенных платформах, способных распределить роли между коррелирующими парами.

Понятие корреляции

Идея, в принципе, неплохая, однако для ее реализации все равно нужно знать точную корреляцию пар в данный конкретный момент (и даже если она известна, воплотить эту идею все равно очень сложно). Возможно, коррекция евро была связана с тем, что трейдеры отметили его слишком бурный рост по сравнению с австралийским долларом. В области справа австралийский доллар поступательно растет, а евро, поднявшись выше AUD, отступает и входит в коррекционную фазу (вторая вертикальная линия). Ниже представлен график пар AUD/USD и EUR/USD на начало 2014 года, из которого видно, что сначала вниз идет австралиец (первая вертикальная серия линия), а уже вслед за ним, где-то через неделю, – евро.

ОСНОВЫ АНАЛИЗА ОБЪЕМОВ

Такое понятие как корреляция валютных пар часто встречается в торговле на форекс, простым языком оно значит взаимосвязь между курсами соответствующих валют. Кроме того, тот факт, что обе валютные пары разделяют доллар как кросс-валюту, означает, что любое изменение курса доллара отражается в обеих валютных парах одновременно. Пары в пределах -79% Это означает, что если валютная пара евро-доллар растет, существует 79% вероятность того, что валютная пара код доллар будет снижаться, и эти две валютные пары движутся в противоположных направлениях. Понимание корреляции между валютными парами позволяет трейдерам более точно прогнозировать движения на рынке и принимать обоснованные решения. Таким образом, новичкам на форексе важно знать основные торговые инструменты – валютные пары, их взаимосвязь и коррелирование.

Основывается на возможности открыть позицию в валюте и закрыть ее до того, как закончится дневная сессия. Планы инвестирования на Форекс позволяют даже начинающим инвесторам, грамотно анализировать валюту и предсказывать ее движение. Ключевая ставка ЦБ остается низкой, но означает ли это стабильность лиры как валюты? Так, даже незначительные колебания курса доллара порой оказывают влияние на общий обменный курс.

Поэтому корреляция может стать полезным инструментом и чуть ли не единственным, если вы хотите успешно торговать сразу несколькими валютными парами одновременно. В зависимости от того, какой валютной парой вы торгуете, обращайте внимание на другие валютные пары, котируемой валютой которых является котируемая валюта вашего финансового инструмента. Существуют специальные калькуляторы, с помощью которых можно выбрать валютные пары и рассчитать корреляцию между ними. Считается, что основные валютные пары (major) имеют большую степень корреляции между собой, чем второстепенные (minor).

Корреляция биткойна и индекса фондового рынка

По условиям работы, предполагается расширение портфеля финансовых инструментов до 15-ти и больше. Допустим, трейдер хочет купить пару AUD/USD и у него еще достаточно средств на счету. Подобные выступления могут вызвать непредсказуемые движения на рынке. Вдруг появляется новость, что днем выступит глава Центробанка Европы.

Как читать таблицу корреляции

Поэтому при воздействии изменений меняется и корреляция – этот процесс можно подвергать анализу для прогнозирования. В динамике взаимосвязь между инструментами может нарушаться. Таким образом, корреляция помогает избегать необоснованного увеличения риска и более углубленно использовать риск-менеджмент.

Корреляция валютных пар: что изменил Masterforex-V

Если вы намереваетесь открыть сделку по конкретной валютной паре, не лишним будет посмотреть графики взаимосвязанных пар. В процессе торговли корреляция валют помогает тщательно и полноценно анализировать текущую рыночную ситуацию, принимать взвешенные решения. На практике такое случается не так уж и часто, однако многие пары коррелируют почти идеально (с коэффициентом от 0,8 до 0,95). Валютная корреляция не является статическим показателем. Но для профессиональной торговли трейдеру необходимо знать точный коэффициент парной корреляции.

Как видим, на февраль 2016 года РФ купило государственных бумажек США на 87.6 миллиарда долларов.
Коэффициент корреляции – индекс, характеризующий зависимость котировок валютных пар; соотношение, определяющее направление движения курсов.
Даже в науке встречаются случаи, где высокая степень корреляции наблюдается у двух совершенно не связанных друг с другом объектов, просто вследствие совпадения.
Кроме того, корреляция регулярно меняется в разные временные промежутки, что следует учитывать в работе.

Валютная корреляция — это взаимосвязь между ценовыми графиками валютных инструментов в конкретный период отслеживания. На Форекс часто можно предположить наличие связи между двумя валютными парами, но доказательств этому может не быть. Сайты, на которых размещаются сведения о корреляции тех или иных валютных пар, оставляют желать лучшего. Таким образом, вне зависимости от второй валюты в паре (доллар или евро), существует очень большая вероятность того, что если курс австралийского доллара совершил определенный пробой важного уровня, то это же сделает и его новозеландский «коллега».

Корреляция франка и евро оказалась настолько сильной, что Швейцарский Национальный Банк принял решение об установлении минимального порога в 1,2000 курса EUR/CHF (поскольку сильный франк грозил обвалом рынку экспорта Швейцарии). Разные аналитики предлагают различную шкалу оценки корреляции как «сильной» или «слабой» – кто-то считает 0,6 уже надежной корреляцией, кому-то нужно 0,7. На Форекс такого быть не может, определенная корреляция, пусть и небольшая, есть всегда. Лицензированные в РФ биржевые брокеры и форекс брокеры Поэтому важно регулярно пересматривать значения корреляции и адаптировать торговые стратегии к текущим рыночным условиям. Однако трейдеры должны помнить, что корреляция не всегда стабильна и может меняться под влиянием различных рыночных факторов.

И такой эффект мы можем найти в любом рынке с фиксированной процентной ставкой для самых разнообразных валют.
Каждая из двух валют может влиять на спрос и предложение по базовому активу в целом, вследствие экономических сдвигов или выступлений политиков.
Видно, что при растущем EUR/USD пара USD/CHF падает, и наоборот.
Фактически, у вас появляется инструмент базового прогнозирования курса.
Быть в курсе корреляций валютных пар может помочь вам принимать более правильные решения, если вы хотите учитывать кредитное плечо, процентный риск и диверсификацию своих сделок.

Либо вы ставите в разных направлениях, не понимая, что у пар — обратная корреляция и это снова удваивает ваш риск. Теперь сравним противоположный вариант, пары EUR/USD и USD/CHF. Поэтому играться с одновременными сделками на разных парах нужно предельно аккуратно и без фанатизма, корреляция здесь решает все. Потому что если вы окажетесь неправы с прогнозом — вы будете неправы сразу вдвойне, поскольку что пары зеркальны. Если открыть сделки на обе пары — мы, тем самым, сразу же удваиваем нашу позицию — и риски.

Приводится связь только между 2 активами, но можно сравнивать корреляции между 11 парами инструментов, сравнение приводится в графическом виде. Коэффициент корреляции – это индекс взаимозависимости котировок разных валютных пар. Корреляция корреляция валютных пар на Форекс – это прямая либо обратная связь между 2 валютными парами. На финансовых рынках имеются в виду, например, котировки валютных пар или стоимость акций. Чтобы понять, насколько точны совпадения изменений котировок одной валютной пары относительно другой — можно перейти на процентный вид корреляции, где 1 (или -1) будет означать 100% идентичность, т.е.

Трейдеры, вошедшие в рынок при возникновении обратной корреляции между парами, не смогли рассчитать депозит, способный «выдержать» просадку от подобного расхождения курсов. Очевидно, что между обратной и прямой валютной парой будет устойчивая обратная взаимосвязь, а следовательно, применение данной стратегии будет относительно безопасно. Хеджинговая стратегия популярна на валютных парах именно по этой причине. Так как корреляция не равна 1, то пары могут отставать в движении друг от друга, а следовательно, 100% перекрытия убытков не будет. Для эффективного применения хеджинговой стратегии на валютном рынке необходимо использовать такие инструменты, показатель корреляции между которыми приближался к “1” или “- 1”. Чаще всего эта стратегия применяется именно на валютном рынке, так как здесь всегда просто найти инструменты, двигающиеся зеркально противоположно друг другу – имеющие отрицательную корреляцию.

Мы уже неплохо углубились в искусство корреляций и теперь займемся непосредственно валютными парами. Те, что торгуются чаще остальных называются основными валютными парами, всего их семь. На рынке Forex обычно торгуются около шестидесяти валютных пар, одни из них более популярны среди трейдеров, другие — менее. Ключ стратегии хеджирования заключается в том, что корреляция между парами не является константой – она меняется время от времени.